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経済データからの確率微分方程式の推定について : 離散化とその問題点   :   Econometric Issues in Estimating Stochastic Differential Equations 

タイトル (ヨミ) ケイザイ データ カラノ カクリツ ビブン ホウテイシキ ノ スイテイ ニ ツイテ リサンカ ト ソノ モンダイテン
作成者 小暮, 厚之
作成者の別表記 Kogure, Atuyuki
日本十進分類法 (NDC) 330
内容 For the estimation of stochastic differential equiations from discretely sampled data, the traditional approach in the econometric literature is to use a discretization of the original continuous-time model. In this paper we discuss some problems on the traditional approach and introduce an alternative estimation method, which is free from the discretization.
公開者 千葉大学経済学会
コンテンツの種類 紀要論文 Departmental Bulletin Paper
DCMI資源タイプ text
ファイル形式 application/pdf
ハンドルURL http://mitizane.ll.chiba-u.jp/meta-bin/mt-pdetail.cgi?cd=00020661
ISSN 0912-7216
NCID AN10005358
掲載誌情報 千葉大学経済研究 Vol.10 no.2 page.91-112 (19950927)
フルテキストへのリンク http://mitizane.ll.chiba-u.jp/metadb/up/AN10005358/KJ00000171083.pdf
情報源 Economic journal of Chiba University
言語 日本語
著者版フラグ publisher


Total Access Count:

831 times.


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