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長記憶性をもつ時系列について   :   Time Series with Long Memory 

作成者 西埜, 晴久
作成者 (ヨミ) ニシノ, ハルヒサ
作成者の別表記 NISHINO, Haruhisa
日本十進分類法 (NDC) 330
内容 The paper investigates an application of long-memory processes to economic time series. We show properties of long-memory processes, which are motivated to model a long-memory phenomenon in economic time series. An FARIMA model is described as an example of long-memory model in statistical terms. The paper explains basic limit theorems and estimation methods for long-memory processes in order to apply long-memory models to economic time series.
公開者 千葉大学総合政策学会, 千葉大学経済学会
コンテンツの種類 紀要論文 Departmental Bulletin Paper
DCMI資源タイプ text
ファイル形式 application/pdf
ハンドルURL http://mitizane.ll.chiba-u.jp/meta-bin/mt-pdetail.cgi?cd=00024794
ISSN 0912-7216
NCID AN10005358
掲載誌情報 千葉大学経済研究 Vol.19 no.1 page.67-94 (20040630)
フルテキストへのリンク http://mitizane.ll.chiba-u.jp/metadb/up/AN10005358/KJ00003964041.pdf
情報源 Economic journal of Chiba University
言語 日本語
著者版フラグ publisher


Total Access Count:

698 times.


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